3.一項(xiàng)投資組合由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成。下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)的期望收益率相關(guān)系數(shù)與投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的 說(shuō)法中,正確的是( ?。?。 A.相關(guān)系數(shù)等于 0 時(shí),風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng) B.相關(guān)系數(shù)等于 1 時(shí),不能分散風(fēng)險(xiǎn) C.相關(guān)系數(shù)大小不影響風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng) D.相關(guān)系數(shù)等于-1 時(shí),才有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
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同學(xué)你好,
正確答案為 b
02/09 21:07
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- 這個(gè)相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng),這個(gè)相關(guān)系數(shù)是大于0的條件下嗎?不然如果說(shuō)小到-1,那風(fēng)險(xiǎn)分散性是最強(qiáng)的吧? 659
- 相關(guān)系數(shù)為0時(shí),兩個(gè)變量不相關(guān),,有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)嗎? 686
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- 【多選題】5、 對(duì)于兩種股票構(gòu)成的投資組合,有關(guān)相關(guān)系數(shù)的論述,下列說(shuō)法正確的有()。 A、相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)能夠分散全部的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B、相關(guān)系數(shù)在0~+1之間變動(dòng)時(shí),則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大 C、相關(guān)系數(shù)在0~-1之間變動(dòng)時(shí),則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大 D、相關(guān)系數(shù)為0時(shí),可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 解釋:相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)可以分散全部的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),所以,選項(xiàng)A正確。相關(guān)系數(shù)在0~+1之間變動(dòng)時(shí),則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越小,所以,選項(xiàng)B錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)在0~-1之間變動(dòng)時(shí),則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險(xiǎn)的程度越大,所以,選項(xiàng)C正確。相關(guān)系數(shù)為0時(shí)可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),所以,選項(xiàng)D正確。 老師,請(qǐng)問(wèn)C的選項(xiàng),不是相關(guān)程度越大,風(fēng)險(xiǎn)分散程度越小嗎 1171
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