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假設(shè)一種股票目前的市價(jià)為20元,6個(gè)月后支付紅利2.2元,,求該股票1年期期貨價(jià)格范圍,若目前期貨交割價(jià)格為21元,問是否存在套利,如何實(shí)現(xiàn)套利?

84785034| 提问时间:2023 10/29 18:13
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
上限可以通過下面的公式計(jì)算: 上限 = (股票市價(jià) + 紅利) / (1 + r) + (股票市價(jià) + 紅利) / (1 + r)^2 將給定的數(shù)據(jù)代入公式中,我們可以得到上限為: 上限 = (20 + 2.2) / (1 + r) + (20 + 2.2) / (1 + r)^2 類似地,下限可以通過下面的公式計(jì)算: 下限 = (股票市價(jià) - 紅利) / (1 + r) + (股票市價(jià) - 紅利) / (1 + r)^2 將給定的數(shù)據(jù)代入公式中,我們可以得到下限為: 下限 = (20 - 2.2) / (1 + r) + (20 - 2.2) / (1 + r)^2 現(xiàn)在,我們可以根據(jù)上下限來計(jì)算該股票1年期期貨價(jià)格的合理范圍。如果期貨交割價(jià)格不在這個(gè)范圍內(nèi),那么就存在套利機(jī)會。具體來說,如果期貨交割價(jià)格高于上限,那么可以通過買入股票并賣出期貨合約來實(shí)現(xiàn)套利;如果期貨交割價(jià)格低于下限,那么可以通過賣出股票并買入期貨合約來實(shí)現(xiàn)套利。
2023 10/29 18:53
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