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不明白：23、在兩種證券構(gòu)成的投資組合中，關(guān)于兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)，下列說法正確的 有（ ）。 兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù) ρ∈[－1，1]，因此絕對值不會大于1。選項(xiàng)B錯誤。當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時，兩種證券的收益率完全正相關(guān)，這樣的組合不能降低任何風(fēng)險。在取值范圍內(nèi)，只要相關(guān)系數(shù)不為1，就可以在一定程度上分散風(fēng)險。選項(xiàng)D錯誤。
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兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù) ρ∈[－1，1]，因此絕對值最大也只是等于1。在取值范圍內(nèi),只要相關(guān)系數(shù)不為1，就可以在一定程度上分散風(fēng)險。
2023 06/22 17:51
84784964 
2023 06/22 18:12
那老師正5和正6不能分散風(fēng)險嗎
84784964
2023 06/22 18:13
必須是一個正數(shù)和一個負(fù)數(shù)或者兩個不同的負(fù)數(shù)嗎
羅雯老師 
2023 06/22 20:45
只要相關(guān)系數(shù)不為1，就可以在一定程度上分散風(fēng)險。沒有必須是一個正數(shù)和一個負(fù)數(shù)或者兩個不同的負(fù)數(shù)
84784964
2023 06/23 07:31
明白了老師，你的這句相關(guān)系數(shù)不為一讓我豁然開朗，
羅雯老師
2023 06/23 14:28
不用客氣，如果我的回答有幫助到您，希望得到您的五分好評。謝謝。
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