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同學(xué)，您好 一，投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方，標(biāo)準(zhǔn)差也就是風(fēng)險。他不僅取決于證券組合內(nèi)各證券的風(fēng)險，還取決于各個證券之間的關(guān)系。 二，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關(guān)，也不可能完全負(fù)相關(guān)，所以不同股票的投資組合可以減低風(fēng)險，但又不能完全消除風(fēng)險。一般而言，股票的種類越多，風(fēng)險越小