問(wèn)題已解決

"甲旅游企業(yè)擬投資某證券組合，該組合由A\B\C三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為 40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投資收益率的概率分布如下： B、C股票的預(yù)期收益率分別為10%和8%，當(dāng)前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%，市場(chǎng)組合必要收益率為9%。 要求： (1)計(jì)算A股票預(yù)期收益率。 (2)計(jì)算證券組合預(yù)期收益率。 (3)計(jì)算證券組合β系數(shù)。 (4)利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，計(jì)算證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資。"

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 11:33
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
讓我來(lái)告訴你吧，(1) A股票預(yù)期收益率等于8.5％；(2)證券組合預(yù)期收益率等于9.6％；(3)證券組合β系數(shù)等于1.33；(4)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率大于9％，大于必要收益率，因此值得投資。
2023 03/16 11:44
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~