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套期保值原理和風險中性原理考試都是考看漲期權(quán)？

84785025| 提問時間：2023 02/17 17:58
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新新老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，您說的是正確的
2023 02/17 18:16
新新老師
2023 02/17 18:18
套期保值原理和風險中性原理都針對看漲期權(quán)而言，平價定理公式可以在看漲期權(quán)價值基礎(chǔ)上確定看跌期權(quán)的價值。 標的資產(chǎn)價格S+看跌期權(quán)價格P=看漲期權(quán)價格C+執(zhí)行價格現(xiàn)值PV（X）
新新老師
2023 02/17 18:18
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