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協(xié)方差公式定義為： 協(xié)方差是衡量兩個變量之間線性相關程度的一種度量方法，協(xié)方差可以表示多變量之間的數(shù)據(jù)分布。其公式為：Cov(X,Y)=Σ((X-X) (Y-Y))/N 其中，X 和 Y 是兩個隨機變量，X 和 Y 分別代表它們的樣本均值，而 N 是樣本的數(shù)量。 協(xié)方差的取值范圍為 [-∞, +∞]，當協(xié)方差的絕對值接近 0 時，說明兩個變量之間幾乎沒有線性關系，而當絕對值大于 0 時，說明兩個變量之間存在著正相關或負相關。 協(xié)方差也可以用來計算兩個隨機變量之間的分散度，即方差的乘積，這個乘積可以用協(xié)方差來表示：Var(X) Var(Y) = Cov(X,Y)^2。 拓展知識： 協(xié)方差可以用來計算相關系數(shù)，即可以用簡單的算式來獲得相關系數(shù)：R = Cov(X,Y)/(Std(X) Std(Y)) 。 協(xié)方差的優(yōu)缺點也是很明顯的，其優(yōu)點是可以衡量兩變量之間的線性相關程度，但缺點也很明顯，它對曲線型的相關關系不能很好的衡量。