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根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型計算，如果市場組合的期望收益率是12%，無風險利率是5%，對于beta等于1.3的股票，其期望收益是？
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你好；? ?beta? ?你這個是 什么意思的 ； 是β值的意思嗎 ； 才好判斷計算公式??
2023 01/03 14:33
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已知公司股票的beta系數(shù)為1.2，無風險收益率為8%，市場資產(chǎn)組合期望收益率為14%，該股票的期望收益率為？
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標準差有著共同的預期，即市場組合的期望收益率和標準差分別為12%和10%，無風險資產(chǎn)的期望收益率為5%。
要求計算：①如果某一組合的標準差為7%，該組合的期望收益率應為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標準差應為多少？
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資本資產(chǎn)定價模型法中，無風險利率是5%，某資產(chǎn)的市場風險補償是8%，該資產(chǎn)的風險系數(shù)是0.3，則該資產(chǎn)期望收益串等于什么
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市場組合的期望收益為18%，目標準差為20%，已知
某股票收益率的標準差為37.9%，且該股票收益率與
市場組合收益率的協(xié)方差為0.048，且知無風險利率
為6%。
(1)市場組合的風險溢價是多少?(2分)(2)該股票的風險溢價是多少?(2分)
(3)求由50%的該股票與50%的另一只beta值為1.8的
股票構成的組合的beta值(3分)
(4)該股票與無風險資產(chǎn)構成的組合的夏普比率
是多少(3分)
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a實業(yè)公司的β系數(shù)是1.45，無風險收益率為8%，市場組合的期望收益率是13%。目前公司支付的股利是2美元，投資者期望收益未來幾年公司的增長率是1%。 要求：（1）根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，該股票要求的收益率是多少？/該企業(yè)權益預期收益率為多少？ （2）在（1）確定的收益率下，股票的價值是多少？
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查看更多- 2020年單選 【剛剛支付過上期利息 那么至少已經(jīng)過了半年了。債券價值怎么可能還和首發(fā)的相同？價值是未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值 而未來現(xiàn)金流量少了至少是支付過的這個上期利息】 某兩年期債券，面值1000元，票面利率8%，每半年付息一次，到期還本。假設有效年折現(xiàn)率是8.16%，該債券剛剛支付過上期利息，其價值是（ ?。┰?。 A.997.10 B.994.14 C.1002.85 D.1000 【答案】D 【解析】票面年有效利率=（1+8%/2）2-1=8.16%票面年有效利率=年有效折現(xiàn)率，所以債券平價發(fā)行，債券價值=債券面值=1000元 昨天
- 延長到期時間 為什么會使折價平息債券價值下降？ 折價債券是越往左曲線越向下的啊。 意思是‘延長到期時間’的意思是債券的年數(shù)多、而不是‘離到期時間遠’？么 。不理解這個表述 昨天
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