問(wèn)題已解決

老師，詳細(xì)解題過(guò)程給我寫(xiě)下，看得懂，不會(huì)算

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/29 23:37
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曉詩(shī)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好 這個(gè)根據(jù)已知條件是AB兩種證券的必要收益率和貝塔系數(shù)，求解的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率，指向使用資本資產(chǎn)定價(jià)模型? 假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=a? ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=b? 那么可以構(gòu)建兩個(gè)關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的等式 a+1.6b=21%?求解出來(lái)b=10%? a=5% a+2.5b=30% 然后由風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=10%? 求出來(lái)市場(chǎng)組合收益率=15%
2022 08/30 00:12
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