問(wèn)題已解決

某證券在行情好的情況下的收益率為10%，其他情況下的收益率為5%，行情好的概率為0.4，其他情況的概率為0.6。 該證券的貝塔系數(shù)為2.4，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%。 答案證券的必要收益率＝4%＋2.4×3%＝11.2%（1分） 這里為什么不是（3%-4%）

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/27 20:22
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海軒
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收益率前面跟著風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)字，表示RM-RF，所以直接*3%
2022 08/27 20:48
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