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問題已解決
老師 請教一下C D是怎么算出來的 答案中無風險資產的貝塔值0,市場組合的貝塔值為1，這里不懂怎么來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，市場組合的貝塔值等于1，記住這個結論就可以。因為β系數(shù)衡量的就是某個資產的報酬率和市場組合報酬率之間的相關性，那么市場組合自己與自己的相關系就是1，所以市場組合的β系數(shù)恒等于1.當貝塔系數(shù)為0時,說明不存在系統(tǒng)風險。 無風險資產是指沒有任何風險的資產,故無風險資產是沒有系統(tǒng)風險的,因此無風險資產的β等于0。”
2022 07/30 09:54
84784955 
2022 07/30 10:47
懂了 謝謝老師
小沈老師 
2022 07/30 11:07
客氣，方便好評下感謝
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