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根據(jù)A證券和B證券的必要收益率和貝塔系數(shù)，帶入到資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，可得:Rf+1.6× (Rm-Rf) =21%；Rf+2.5× (Rm-Rf) =30% 解得: Rf=5%，Rm= 15%；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率5%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率10%，想要道題的解答過(guò)程，

84784981| 提问时间：2022 06/25 12:26
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余余老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，解答如下： ①Rf+1.6× (Rm-Rf) =21% ②Rf+2.5× (Rm-Rf) =30% ②-①可得出，0.9(Rm-Rf) =9%，即(Rm-Rf) =0.1，將(Rm-Rf) =0.1帶入①，可得出Rf+1.6×0.1 =21%，解出Rf=0.05，同時(shí)由(Rm-Rf) =0.1，可得出Rm=0.15. 如果方便，麻煩五星好評(píng)額，感謝。
2022 06/25 12:30
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