免費(fèi)問答

你好，對于看漲期權(quán)，到期日價值＝23-20=3，期權(quán)的買方是多頭，賣方是空頭，多頭和空頭是零和博弈，多頭享有主動權(quán)，到期日價值是3，則空頭到期日價值為-3，選項(xiàng)A正確。 期權(quán)的內(nèi)在價值是立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價值。對于看漲期權(quán)，現(xiàn)行資產(chǎn)價格19＜執(zhí)行價格，內(nèi)在價值為0，B錯誤。 期權(quán)的時間溢價＝期權(quán)價值-內(nèi)在價值＝2-0=2，C正確。 賣方凈損失＝到期日價值+期權(quán)價格＝-3+2=-1