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A、B證券的有關(guān)數(shù)據(jù)見概率(P)A證券收益率(%)B證券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B證券的協(xié)方差為（）；（保留5位小數(shù)）（2）A、B證券的相關(guān)系數(shù)為（）；（保留2位小數(shù)）（3）若A、B證券組合中A證券為40%，B證券為60%，該組合的方差為（）；（保留5位小數(shù)）
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.(1)如果AB兩種證券報(bào)酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*0.02772+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162
(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率為=18%*60%+16%*40%=17.2%
組合的風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）+2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089+（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097
2022 05/17 23:12
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