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這個(gè)題目正在做嗎,若知老師

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84784973| 提问时间:2022 04/09 14:24
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何何老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
參考答案:(1)看漲期權(quán)的股價(jià)上行時(shí)到期日價(jià)值=40×(1+25%)-45=5(元) 2%=上行概率×25%+(1-上行概率)×(-20%) 即:2%=上行概率×25%-20%+上行概率×20% 則:上行概率=0.4889 由于股價(jià)下行時(shí)到期日價(jià)值=0 所以,看漲期權(quán)價(jià)值=(5×0.4889+0.5111×0)/(1+2%)=2.4(元) 看跌期權(quán)價(jià)值=45/(1+2%)+2.4-40=6.52(元) (2)當(dāng)股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格時(shí): 組合凈損益=-(股票市價(jià)-45)+(2.5+6.5) 根據(jù)組合凈損益=0,可知,股票市價(jià)=54(元) 當(dāng)股價(jià)小于執(zhí)行價(jià)格時(shí): 組合凈損益=-(45-股票市價(jià))+9 根據(jù)組合凈損益=0,可知,股票市價(jià)36(元) 所以,確保該組合不虧損的股票價(jià)格區(qū)間為36~54元。 如果6個(gè)月后的標(biāo)的股票價(jià)格實(shí)際上漲20%,即股票價(jià)格為40×(1+20%)=48(元),則: 組合凈損益=-(48-45)+9=6(元)。
2022 04/09 14:36
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