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系統(tǒng)性風險的貝塔系數(shù)怎么表示
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你好
貝塔系數(shù)=某資產(chǎn)的風險收益率/市場風險收益率
因此，
當貝塔系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有系統(tǒng)風險。
當其等于1時，表示其系統(tǒng)風險和市場的平均風險相等。
大于1時則大于市場的平均風險，
小于1時則小于市場的平均風險。
2021 10/11 19:38
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