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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬在哪章學(xué)的？這個(gè)公式怎么沒(méi)見(jiàn)過(guò)？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/27 21:42
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同學(xué)，你好 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬是第二章風(fēng)險(xiǎn)與收益的內(nèi)容 根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型可知市場(chǎng)組合收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率? 1(市場(chǎng)組合β系數(shù)=1)*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬，所以 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬=市場(chǎng)組合收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
2021 08/27 21:51
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