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某股票報(bào)酬率與市場組合報(bào)酬率協(xié)方差5%.市場組合報(bào)酬率20%。該股票的貝塔系數(shù)是多少？ 協(xié)方差這個概念是什么意思？如何計(jì)算，與貝塔系數(shù)有什么關(guān)系？
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您好，貝塔系數(shù)＝該證券報(bào)酬率與市場組合報(bào)酬率的協(xié)方差/市場組合報(bào)酬率的方差＝5%／20%＝0.25。協(xié)方差反應(yīng)數(shù)值之間的離散關(guān)系，是貝塔的推導(dǎo)的數(shù)所來源之一。這塊內(nèi)容的話在老教材里是有的，現(xiàn)在的新教材已經(jīng)刪除，不需要再掌握了。
2021 08/02 13:02
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