問(wèn)題已解決

公式里面，應(yīng)該是市場(chǎng)組合收益率減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，為什么這里是市場(chǎng)組合必要收益率呢！

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/07 09:36
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佩瑤老師
金牌答疑老師
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你好 因?yàn)轭}目一般假定市場(chǎng)是有效的 所以兩個(gè)相等
2021 01/07 09:39
84784983
2021 01/07 09:43
我問(wèn)下！證券組合的預(yù)期收益率＝證券組合的必要收益率＝市場(chǎng)組合收益率嗎？
佩瑤老師
2021 01/07 09:48
若指出市場(chǎng)是均衡的，在資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論框架下，預(yù)期報(bào)酬率=必要報(bào)酬率=Rf+β×（Rm-Rf）
佩瑤老師
2021 01/07 09:48
題目通常是市場(chǎng)有效的
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