21. 下列關(guān)于證券投資組合的說(shuō)法中,正確的是( ) A、證券組合投資要求補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)只是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),而不要求對(duì)可分散風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償 B、證券組合投資要求補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)只是可分散風(fēng)險(xiǎn),而不要求對(duì)可分散風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償 C、證券組合投資要求補(bǔ)償全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和可分散風(fēng)險(xiǎn) D、證券組合投資要求補(bǔ)償部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和可分散風(fēng)險(xiǎn)
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同學(xué)你好!這題的話? 是選A的哦
2020 12/05 09:26
84784986
2020 12/05 09:28
為什么選A而不是B
許老師
2020 12/05 09:31
可分散風(fēng)險(xiǎn)? ?本身就是證券組成消除掉的呀
不是補(bǔ)償可分散風(fēng)險(xiǎn)的
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- 32.下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的闡述,不正確的是( ) A.風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于不確定性,如果事物是確定的,那么也就不存在風(fēng)險(xiǎn) B.在完善的資本市場(chǎng)上,證券投資組合的所有風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)該得到風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 C.風(fēng)險(xiǎn)按照其來(lái)源形式可以分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和公司特別風(fēng)險(xiǎn) D.β系數(shù)是用于衡量不可分散風(fēng)險(xiǎn)的重要的指標(biāo) 668
- (1)當(dāng)資產(chǎn)的個(gè)數(shù)增加一定程度時(shí),風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)會(huì)逐漸減弱直到不在具有風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)。 (2)證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小。 (3)市場(chǎng)組合包括所有資產(chǎn),其非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已消除,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)就是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn))。 請(qǐng)問(wèn)以上內(nèi)相矛盾嗎? 應(yīng)該如何理解呢? 35
- 組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大,組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大,這句話為什么是錯(cuò)的?是不是要分兩種情況,正相關(guān)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越小,負(fù)相關(guān)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大呢?老師,謝謝! 460
- 關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn),下列說(shuō)法中正確的有( )。 A、組合標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)大于組合中各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn),不僅受證券之間協(xié)方差的影響,還與各證券本身的方差有關(guān) C、組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大,組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大 D、如果能以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸,則投資人都會(huì)選擇資本市場(chǎng)線上的組合進(jìn)行投資 2784
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