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R=Rf+β*（Rm-Rf）嗎？為什么這道題直接等于無風(fēng)險+風(fēng)險 剛剛理解錯了，把市場組合收益率當(dāng)成風(fēng)險收益率了，已經(jīng)明白了，不用回復(fù)了
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好的，祝您學(xué)習(xí)愉快！
2020 11/14 00:05
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老師不知道答案錯了還是我理解錯了，市場組合的風(fēng)險收益率是Rm-Rf. 這個市場平均風(fēng)險的風(fēng)險收益率不應(yīng)該是Rm.嗎
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假設(shè)無風(fēng)險收益率（Rf）提高，為何市場組合收益率（Rm）也會提高相同的數(shù)值呢？
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老師請問：這道題市場組合的風(fēng)險收益率與市場組合收益率，區(qū)別，有風(fēng)險就（Rm-RF），沒有風(fēng)險就直接乘Rm，對嗎？
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市場組合的資金收益率=無風(fēng)險收益率+市場組合風(fēng)險溢價
也等于無風(fēng)險收益率+（市場收益率-無風(fēng)險收益率）
也就是市場收益率？
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根據(jù)公式，必要收益率(R)=無風(fēng)險收益率+系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)*(市場組合收益率-無風(fēng)險收益率),所以R=5％+0.8*(10％-5％)=0.09,為什么得數(shù)0.09是錯的？
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