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D 【答案解析】 某證券的β系數(shù)=該證券報酬率與市場組合報酬率的相關系數(shù)×該證券報酬率的標準差/市場組合報酬率的標準差，可見當證券報酬率與市場組合報酬率的相關系數(shù)小于0時，該證券β系數(shù)為負值，所以選項A不正確；必要報酬率Ri＝無風險報酬率＋風險報酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），證券報酬率受無風險報酬率、市場組合報酬率和β系數(shù)共同影響，所以選項B不正確；投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權平均數(shù)，所以選項C不正確。