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為什么證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券報(bào)酬率的協(xié)方差有關(guān)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，當(dāng)組合數(shù)量足夠多的時(shí)候只有協(xié)方差有作用的啊
2020 02/24 16:10
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【例題·多選題·改題】 A 證券的期望報(bào)酬率為 12%，標(biāo)準(zhǔn)差為 15%； B 證券的期望報(bào)酬率為 18%，標(biāo)準(zhǔn)差 為 20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界小于機(jī)會(huì)集（與機(jī)會(huì)集不重合），以下結(jié)論 中正確的有（ ）。
A.最小方差組合是全部投資于 A 證券
B.最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于 B 證券
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高， 風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱
D.最高方差組合是全部投資于 B 證券 為什么選擇BD
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現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合，下列說法中正確的有（ ）。
A、相關(guān)系數(shù)＝1時(shí)，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
B、相關(guān)系數(shù)＝1時(shí)，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)
C、相關(guān)系數(shù)＝－1時(shí)，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半
D、相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，在兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例均不為0的情況下，組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
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3.A證券的期望報(bào)酬率為12%,標(biāo)準(zhǔn)差為15%; B 證券的期望報(bào)酬率為18%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有( )。
A. 最小方差組合是全部投資于A 證券
B. 最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
C. 兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱
D. 可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合
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題1、甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%)，乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%)，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%（×）
題2：A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?）
請(qǐng)問題1的證券組合為何最低標(biāo)準(zhǔn)差不等于甲證券標(biāo)準(zhǔn)差，而題2的有效邊界與機(jī)會(huì)集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？
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關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列說法中正確的有（?。?。
A、組合標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)大于組合中各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
B、充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān)
C、組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大
D、如果能以無風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸，則投資人都會(huì)選擇資本市場線上的組合進(jìn)行投資
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