知識(shí)點(diǎn):
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計(jì)算器
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壓力測試無法體現(xiàn)那些將來可能發(fā)生但沒有在歷史數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的情景
對(duì)于異常的但是無法徹底排除的、可能發(fā)生的巨大損失事件,壓力測試可以測量其對(duì)投資組合的沖擊
壓力測試的關(guān)鍵是選擇壓力情景
壓力測試促使投資管理人考慮被風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和預(yù)期損失所忽略的但可能會(huì)發(fā)生的極端場景
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壓力測試無法體現(xiàn)那些將來可能發(fā)生但沒有在歷史數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的情景
對(duì)于異常的但是無法徹底排除的、可能發(fā)生的巨大損失事件,壓力測試可以測量其對(duì)投資組合的沖擊
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壓力測試促使投資管理人考慮被風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和預(yù)期損失所忽略的但可能會(huì)發(fā)生的極端場景