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< 2024年 10月 >
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1、
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為80元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為85元，到期時間6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33％，或者降低25％。無風險利率為每年4％?，F(xiàn)擬建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得6個月后該組合的價值與看漲期權價格相等。則下列計算結果正確的有（?。?。
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