期貨從業(yè)《基礎知識》易錯題：外匯期貨跨期套利

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/09/10 10:03:02　字體：大小

正保會計網(wǎng)校整理了就每日一練的免費在線測試系統(tǒng)中，大家正確率相對較低題目進行的點評，供大家參考。

【易錯題專家點評】

6月1日，交易者發(fā)現(xiàn)當年8月份的英鎊/美元期貨價格為1.5017，10月份的英鎊/美元期貨價格為1.5094，二者價差相差77個點。交易者估計英鎊/美元匯率將上漲，同時8月份和10月份的合約價差將會擴大，所以交易者賣出50手8月份的英鎊/美元期貨合約，同時買入50手10月份的英鎊/美元期貨合約。到了6月3 0日，8月份的英鎊/美元期貨合約和10月份的英鎊/美元期貨合約價格分別下降到1.5005和1.5088，交易者平倉后的盈利為（　）英鎊。（不計手續(xù)費，交易單位為10萬美元）
A、盈利1500
B、虧損1500
C、盈利3000
D、虧損3000
【答案】 C
【點評】本題考查外匯期貨跨期套利。8月份合約盈利12個點，10月份合約虧損6個點，則總盈利為6個點，每點合約價格為10英鎊，總盈利10×50×6＝3000（英鎊）。

針對在做題過程中出現(xiàn)的問題，大家可以在網(wǎng)校論壇進行題目的討論，實在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學員都能夠打下一個堅實的基礎，為以后的深入學習作好充分的準備。大家要好好把握，認真練習和測試，以求達到良好的練習效果。

注：以上習題來源于正保會計網(wǎng)校“每日一練——免費在線測試”欄目，網(wǎng)校老師針對學員每日提交的測試結果挑選出有代表性的錯題進行點評。

注：本文為正保會計網(wǎng)校原創(chuàng)，版權屬正保會計網(wǎng)校所有，未經授權，不得轉載。

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