期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：套利交易中的模擬誤差（2021.11.30）

下載正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校APP 訂閱最新報(bào)考消息

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2021/11/30 13:45:11　字體：大小

2020年期貨從業(yè)考試已經(jīng)進(jìn)入備考階段啦，為方便大家更好地準(zhǔn)備考試，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供期貨從業(yè)每日一練在線測(cè)試，通過(guò)做題，能夠鞏固所學(xué)知識(shí)并靈活運(yùn)用，考試時(shí)會(huì)更得心應(yīng)手，快來(lái)練習(xí)吧！

單選題

如果期價(jià)高出無(wú)套利區(qū)間上界5個(gè)指數(shù)點(diǎn)，交易者進(jìn)行正向套利，理論上到交割期可以穩(wěn)掙5個(gè)指數(shù)點(diǎn)；如果買(mǎi)進(jìn)的股票組合（即模擬指數(shù)組合）到交割期落后于指數(shù)5個(gè)指數(shù)點(diǎn)，那么此時(shí)套利者將會(huì)（?。?/p>

A、掙10個(gè)指數(shù)點(diǎn)

B、虧10個(gè)指數(shù)點(diǎn)

C、掙5個(gè)指數(shù)點(diǎn)

D、什么也掙不到

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查套利交易中的模擬誤差。模擬誤差會(huì)給套利者原先的利潤(rùn)預(yù)期帶來(lái)一定的影響。本題的情況表明套利者一個(gè)點(diǎn)也掙不到。參見(jiàn)教材P288。

點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>

期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（11.30）

期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！

上一篇：期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：商品基本面...

下一篇：期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：套利交易中...

期貨免費(fèi)資料下載

思維導(dǎo)圖
學(xué)習(xí)計(jì)劃
高級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
高頻考點(diǎn)
報(bào)考指南
分錄/公式/發(fā)條
歷年試題

一鍵領(lǐng)取全部資料