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期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：價(jià)差套利（2021.07.22）
在備考前期，或看書，或聽(tīng)課，但最后的最后——刷題！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校期貨從業(yè)欄目每日一練提供高質(zhì)量習(xí)題，有測(cè)試結(jié)果，有答案解析。
單選題
假定滬鋁5月份合約和9月份合約價(jià)格變化如下表所示，則某套利者3月1日采用（ ）套利策略可獲利。
A、賣出5月合約，賣出9月合約
B、買入5月合約，買入9月合約
C、買入5月合約，賣出9月合約
D、賣出5月合約，買入9月合約
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查價(jià)差與期貨價(jià)差套利。如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約，這種套利為買入套利。3月1日兩份合約的價(jià)差為500元/噸，4月1日兩份合約的價(jià)差為550元/噸，所以，應(yīng)該買入9月份合約，賣出5月份合約。參見(jiàn)教材P127-128。［2016年7月試題］ 點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.22）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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