期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：價差與期貨價差套利（07.17）

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2021/07/17 10:06:18　字體：大小

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單選題

某套利者以69700元/噸賣出7月份銅期貨合約，同時以69800元/噸買入9月份銅期貨合約，當(dāng)價差變?yōu)椋ā。┰?噸時，若不計交易費用，該套利者將獲利。

A、100

B、50

C、200

D、－50

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查價差與期貨價差套利。如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，這種套利被稱為買入套利。如果價差變動方向與套利者的預(yù)期相同，則套利者同時將兩份合約平倉而獲利。A項，價差不變，套利者盈虧平衡；BD兩項，價差縮小，此時套利者虧損。參見教材P127-128。［2015年9月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.17）

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