期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：股票β系數(shù)（02.02）

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2020/02/02 08:57:38　字體：大小

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多選題

下面關(guān)于股票β系數(shù)的描述，正確的有（　）。

A、股票組合的β系數(shù)由組合中各股票投入資金所占比例及β其系數(shù)決定

B、當(dāng)系數(shù)大于1時，應(yīng)做買入套期保值

C、β系數(shù)越大，該股票的風(fēng)險相對于股票平均市場來說就越大

D、股票組合的β系數(shù)越大，套期保值所需的期貨合約數(shù)量就越多

查看答案解析

【答案】

ACD

【解析】

本題考查股指期貨最佳套期保值比率與β系數(shù)。股票組合的β系數(shù)的計算公式為：β＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn。對于個股來說，當(dāng)β系數(shù)大于1時，說明股票比市場整體波動性高。買賣期貨合約數(shù)＝現(xiàn)貨總價值/(期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）×β系數(shù),β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多，反之，則越少。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（02.02）

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