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上期所發(fā)布原油期權(quán)上市交易細(xì)則 6月21日起上市交易
據(jù)上海期貨交易所6月11日消息，上海國際能源交易中心發(fā)布關(guān)于原油期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知。通知顯示，中國證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)上海國際能源交易中心（以下簡稱能源中心）開展原油期權(quán)交易。原油期權(quán)自2021年6月21日（周一）起上市交易，當(dāng)日8:55-9:00集合競價(jià)，9:00開盤。
每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，連續(xù)交易時(shí)間，每周一至周五21:00-次日02:30（與標(biāo)的期貨一致）。法定節(jié)假日（不包含周六和周日）前第一個(gè)工作日的連續(xù)交易時(shí)間段不進(jìn)行交易。
原油期權(quán)首日掛牌SC2109、SC2110對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約。原油期權(quán)合約中，合約月份涉及的標(biāo)的期貨持倉量為10000手（單邊）。SC2110對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約的最后交易日為2021年9月3日（周五），SC2201對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約的最后交易日為2021年12月7日（周二），SC2202對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約的最后交易日為2022年1月5日（周三）。
原油期權(quán)首日掛牌合約基準(zhǔn)價(jià)由能源中心在上市前一交易日公布。計(jì)算公式為二叉樹期權(quán)定價(jià)模型，其中無風(fēng)險(xiǎn)利率為央行一年期存款利率，所有月份系列期權(quán)合約波動(dòng)率取標(biāo)的期貨主力合約90日歷史波動(dòng)率。每次最大下單數(shù)量100手。
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