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2011銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》之信用風(fēng)險組合
1.違約相關(guān)性
違約基于的因素：自身、所處行業(yè)或區(qū)域、宏觀經(jīng)濟因素
2.信用風(fēng)險組合計量模型
由于存在風(fēng)險散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險小于等于其所包含的單一資產(chǎn)組合風(fēng)險的簡單加總。
國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型
（1） Credit Metrics模型：是一個VAR模型，其創(chuàng)新之處是解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。
（2） Credit Protfolio View模型。是對第一個模型的補充。比較適用于機構(gòu)類型的借款人。
（3） Credit Risk+模型：根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款這個違約率進行分析。該模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小且相互獨立的。
3.信用風(fēng)險組合的壓力測試
（1）壓力測試用于評估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。作為商業(yè)銀行日常風(fēng)險管理的重要補充，壓力測試有較多積極作用。
（2）壓力測試只是對組合短期風(fēng)險的狀況的一種衡量，因此屬于一種戰(zhàn)術(shù)性的風(fēng)險管理方法。
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