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注冊(cè)會(huì)計(jì)師《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》輔導(dǎo)：上限、下限利率期權(quán)
問(wèn)題：如何理解上限、下限利率期權(quán)？
解答：利率上下限期權(quán)又稱(chēng)領(lǐng)子期權(quán)、雙限期權(quán)或利率雙限期權(quán)，是利率上限期權(quán)和利率下限期權(quán)的結(jié)合。
利率上下限期權(quán)的購(gòu)買(mǎi)者可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)一個(gè)特定的商定利率的利率上限期權(quán)，同時(shí)又以較低商定利率賣(mài)出一個(gè)利率下限期權(quán)來(lái)縮小利率的波動(dòng)范圍。
利率上下限期權(quán)的實(shí)質(zhì)是借款人買(mǎi)進(jìn)一個(gè)看漲期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出一個(gè)看跌期權(quán)，目的是以收入的看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)抵銷(xiāo)一部分付出的看漲期權(quán)的期權(quán)費(fèi)。利率上下限期權(quán)適合于對(duì)穩(wěn)定性有較強(qiáng)要求的市場(chǎng)參與者。
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