2007年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題（一）

　?。ㄒ唬﹩芜x題在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

　　1. 目前，（    ）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

　　A. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　2. 某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（    ）。

　　A. 0.05

　　B. 0.10

　　C. 0.15

　　D. 0.20

　　3. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（    ）。

　　A. 必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

　　B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

　　C. 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

　　D. 由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

　　4. 期貨交易者可以通過在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（    ）交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　A. 套期保值

　　B. 投資組合

　　C. 投機(jī)

　　D. 無風(fēng)險(xiǎn)套利

　　5. 按《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（    ）。

　　A. 持有待售類資產(chǎn)

　　B. 持有到期的投資

　　C. 貸款

　　D. 應(yīng)收款

　　6. 下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是（    ）。

　　A. 利率增加500基點(diǎn)

　　B. 信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)

　　C. 正常經(jīng)營(yíng)狀況

　　D. 主要貨幣相對(duì)于美元升值15%

　　7. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（    ）。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

　　C. 損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身

　　8. 不屬于流動(dòng)性基本要素的是（  ）

　　A. 時(shí)間

　　B. 成本

　　C. 資金數(shù)量

　　D. 資產(chǎn)規(guī)模

　　9. 保持充足的流動(dòng)性是一家銀行維持經(jīng)營(yíng)的（  ）

　　A. 充分條件

　　B. 必要條件

　　C. 充要條件

　　D. 關(guān)系不大

　　10. 流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間 、以（  ）的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

　　A. 最低

　　B. 最高

　　C. 合理

　　D. 市場(chǎng)

　　11. 資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的特征是（  ）

　　A. 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低

　　B. 變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高

　　C. 變現(xiàn)能力低，所付成本低

　　D. 變現(xiàn)能力低，所付成本高

　　12. 下列哪種發(fā)球最具流動(dòng)性的資產(chǎn)（  ）

　　A. 票據(jù)

　　B. 現(xiàn)金

　　C. 股票

　　D. 貸款

　　13. 負(fù)債流動(dòng)性強(qiáng)的特征是（  ）

　　A. 籌資能力強(qiáng)，籌資成本低

　　B. 籌資能力強(qiáng)，籌資成本高

　　C. 籌資能力低，喬遷資成本低

　　D. 籌資能力低，喬籌資成本高

　　14. 下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分（  ）

　　A. 同業(yè)存款

　　B. 個(gè)人存款

　　C. 公司存款

　　D. 機(jī)構(gòu)存款

　　15. 香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（  ）

　　A. 10%

　　B. 15%

　　C. 20%

　　D. 25%

　　16. 香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率為維持在（  ）以上

　　A. 10%

　　B. 15%

　　C. 20%

　　D. 25%